Schärfen Sie Ihre Trading Skills mit Bollinger Bands. By Jim Wyckoff von Kitco News. Die Bollinger Bands B-Bands technische Studie wurde von John Bollinger, der Präsident von Bollinger Capital Management Inc mit Sitz in Manhattan Beach, Kalifornien Bollinger ist gut in den Futures und Aktienindustrien. Trader verwenden in der Regel B-Bands, um überkaufte und überverkaufte Zonen zu bestimmen, um Divergenzen zwischen Preisen und anderen technischen Indikatoren zu bestätigen und Projektziele zu planen Je breiter die B-Bands auf einem Diagramm sind, desto größer ist die Marktvolatilität, je enger die Bands sind , Die weniger Marktvolatilität. B-Bands sind Linien, die auf einem Diagramm in einem Intervall um einen gleitenden Durchschnitt gezeichnet werden. Sie bestehen aus einem gleitenden Durchschnitt und zwei Standardabweichungen, die als eine Zeile oben und eine Zeile unter dem gleitenden Durchschnitt angegeben sind. Die obige Linie ist zwei Standard Abweichungen, die dem gleitenden Durchschnitt hinzugefügt werden Die folgende Zeile ist zwei Standardabweichungen, die von dem gleitenden Durchschnitt abgezogen werden. Einige Händler verwenden B-Bänder in Verbindung mit einem anderen Indikator wie dem Relative Strength Index RSI Wenn der Marktpreis das obere B-Band und die RSI bestätigt nicht die Aufwärtsbewegung, dh es besteht eine Divergenz zwischen den Indikatoren, ein Verkaufssignal wird erzeugt Wenn der Indikator die Aufwärtsbewegung bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt, und tatsächlich kann ein Kaufsignal angezeigt werden. Wenn der Preis den Niedriger B-Band und der RSI bestätigt nicht die Abwärtsbewegung, ein Kaufsignal wird erzeugt Wenn der Indikator die Abwärtsbewegung bestätigt, wird kein Kaufsignal erzeugt, und tatsächlich kann ein Verkaufssignal angezeigt werden. Eine andere Strategie verwendet die Bollinger Bands Ohne einen weiteren Indikator Bei diesem Ansatz erzeugt ein Diagramm, das oberhalb des oberen Bandes auftritt, gefolgt von einem oberen unterhalb des oberen Bandes ein Verkaufssignal. Ebenso erzeugt ein Diagrammboden, der unterhalb des unteren Bandes liegt, gefolgt von einem Boden oberhalb des unteren Bandes ein Kaufsignal. B-Bands helfen auch, überkaufte und überverkaufte Märkte zu bestimmen Wenn sich die Preise näher an die obere Bande begeben, wird der Markt überkauft, und da die Preise näher an die untere Bande ansteigen, wird der Markt überverkauft. Im Großen und Ganzen wird die Marktpreisdynamik Auch berücksichtigt werden Wenn ein Markt in eine überkaufte oder überverkaufte Bereich eintritt, kann es noch mehr werden, bevor es rückgängig ist Sie sollten immer nach Beweisen für Preisschwächung oder Stärkung vor der Vorwegnahme einer Marktumkehr suchen. Bollinger Bands können auf jede Art von angewendet werden Chart, obwohl dieser Indikator am besten mit täglichen und wöchentlichen Charts funktioniert Bei der Anwendung auf eine wöchentliche Chart, die Bands tragen mehr Bedeutung für langfristige Marktveränderungen John Bollinger sagt, dass Perioden von weniger als 10 Tage nicht gut funktionieren für B-Bands Er sagt, dass Die optimale Periode beträgt 20 oder 21 Tage. Wie die meisten computergenerierten technischen Indikatoren, verwende ich B-Bands als meist einen Indikator für überkaufte und überverkaufte Bedingungen oder für Divergenz - aber nicht als spezifischer Generator von Kauf - und Verkaufssignalen für meine Handel Chancen Es ist nur ein weiteres Sekundär-Trading-Tool, im Gegensatz zu meinem primären Trading-Tools, die Chart-Muster und Trendlinien und fundamentale Analyse. By Jim Wyckoff, beitragen zu Kitco News. Playing der Bollinger Bands. Playing die Bands basiert auf der Prämisse, dass die überwiegende Mehrheit aller Schlusskurse zwischen den Bollinger-Bands liegen sollte, sagte, dass ein Aktienpreis, der außerhalb der Bollinger Bands liegt, der sehr selten vorkommt, nicht dauern sollte und sollte wieder auf den Mittelwert zurückgehen, was im Allgemeinen die 20 bedeutet - periode einfach gleitender Durchschnitt Eine Version dieser Strategie wird in dem Buch Trade Like a Hedge Fund von James Altucher diskutiert. Possible Buy Signal. In dem Beispiel in der Tabelle unten der E-Mini SP 500 Future gezeigt, könnte ein Händler kaufen oder Kaufen, um zu decken, wenn der Preis unter die niedrigere Bollinger Band gefallen ist. Possible Sell Signal. Die potenzielle verkaufen oder kaufen, um zu beenden Ausfahrt wird vorgeschlagen, wenn die Aktie, Zukunft oder Währung Preis durchdringt außerhalb der oberen Bollinger Band. Diese potenziellen Kauf und Verkauf von Signalen Sind grafisch dargestellt in der Tabelle des E-mini SP 500 Futures-Kontraktes unten gezeigt. Mehr konservativ spielen die Bands. Sie als kaufen oder verkaufen genau, wenn der Preis auf die Bollinger Band trifft, als ein aggressiver Ansatz, könnte ein Händler warten Und sehen, ob der Preis über oder unter die Bollinger Band geht und wenn der Preis wieder in der Bollinger Band schließt, dann wäre der potenzielle Auslöser zu kaufen oder zu verkaufen kurz würde dies könnte dazu beitragen, Verluste zu reduzieren, wenn die Preise Ausbruch der Bollinger Bands für eine Weile Allerdings , Könnte man argumentieren, dass viele rentable Chancen verloren gehen Um zu veranschaulichen, zeigt das Diagramm der E-Mini SP 500 Zukunft oben viele potenziell verpasste Chancen. Allerdings könnte in der Tabelle auf der nächsten Seite der konservativere Ansatz viele schmerzhafte verhindert haben Verluste. Also können einige Händler ihre langen oder kurzen Einsendungen beenden, wenn der Preis den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt berührt. Eine andere und ziemlich polare entgegengesetzte Art, Bollinger Bands zu benutzen, wird auf der nächsten Seite beschrieben, die Bollinger Band Breakouts spielen Ist nur für Informations - und Unterhaltungszwecke und stellt keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist inhärent riskant und haftet nicht Für irgendwelche besonderen oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zu verwenden, die Materialien und Informationen, die auf dieser Website zur Verfügung gestellt werden. Vollständige Haftungsausschluss. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert oben und unten Ein gleitender Durchschnitt Volatilität basiert auf der Standardabweichung, die sich ändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und schmal wird, wenn die Volatilität abnimmt. Diese dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können , Bollinger Bands können verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder die Stärke des Trends zu bestimmen Signale, die aus der Verengung von BandWidth abgeleitet werden, werden im Chart-Schulartikel auf BandWidth. Note Bollinger Bands diskutiert. Eine eingetragene Marke von John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der gewöhnlich auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickzeit Für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Abmessungen können an die Eigenschaften bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt, kleine inkrementelle Anpassungen vorzunehmen Der Standardabweichungsmultiplikator Die Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind für den Standardabweichungsmultiplikator nur geringe Anpassungen erforderlich. Eine Erhöhung der gleitenden Durchschnittsperiode würde automatisch die Anzahl der Werte erhöhen Perioden zur Berechnung der Standardabweichung und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen Mit einer 20-Tage-SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator auf 2 1 zu erhöhen Ein 50-Perioden-SMA und die Verringerung des Standardabweichungs-Multiplikators auf 1 9 für ein 10-Perioden-SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrills Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifizierten. Bollinger nutzt diese verschiedenen W Muster mit Bollinger-Bändern zur Identifizierung von W-Bottoms Eine W-Bottom-Form in einem Abwärtstrend und beinhaltet zwei Reaktions-Tiefs Insbesondere Bollinger sucht nach W-Bottoms, wo das zweite Tief niedriger als das erste ist, aber über dem unteren Band liegt. Es gibt vier Schritte, um eine W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen Erstens, eine Reaktion niedrige Formen Dieses Tief ist in der Regel, aber nicht immer, unterhalb der unteren Band Zweitens gibt es ein Bounce in Richtung der mittleren Band Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit Diese Tiefe hält über dem unteren Band Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten, zeigt weniger Schwäche beim letzten Rückgang Viertens wird das Muster mit einem starken Abschied vom zweiten Tief und einem Widerstand brechen bestätigt. Chart 2 zeigt Nordstrom JWN mit Ein W-Bottom im Januar-Februar 2010 Erstens, die Aktie bildete eine Reaktion niedrig im Januar schwarzen Pfeil und brach unterhalb der unteren Band Zweitens gab es einen Rücksprung über das mittlere Band Drittens, die Aktie bewegte sich unter seinem Januar niedrig und hielt oben Das untere Band Auch wenn die 5-Feb-Spike-Low die untere Bande gebrochen hat, werden Bollinger-Bands mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch auf Schlusskurse basieren sollten. Viertens stieg die Aktie mit expandierendem Volumen Ende Februar und brach über dem Anfang Februar hoch Abbildung 3 zeigt Sandisk mit einer kleineren W-Bottom im Juli-August 2009.Signal M-Tops. M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrills Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger Bands Um M-Tops zu identifizieren Laut Bollinger sind Tops in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden Doppelte Tops, Kopf-und-Schultern Muster und Diamanten repräsentieren sich entwickelnden Tops. In seiner grundlegendsten Form ist ein M-Top ähnlich einem doppelten Top Allerdings sind die Reformhöhen nicht immer gleich Das erste Hoch kann höher oder niedriger sein als das zweite hohe Bollinger schlägt vor, nach Anzeichen einer Nicht-Bestätigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Höhen macht Dies ist im Grunde das Gegenteil von der W-Bottom Ein Nicht - Bestätigung tritt mit drei Schritten Zuerst, eine Sicherheit schafft eine Reaktion hoch über dem oberen Band Zweitens gibt es einen Rückzug in Richtung der mittleren Band Drittens, die Preise bewegen sich über dem vorherigen hohen, aber nicht auf die obere Band zu erreichen Dies ist ein Warnzeichen Die Unfähigkeit Der zweiten Reaktion hoch, um das obere Band zu erreichen zeigt abnehmende Dynamik, die eine Trendumkehr vorschreiben kann. Die endgültige Bestätigung kommt mit einem Unterstützungspause oder einem bärischen Indikatorsignal. Chart 4 zeigt Exxon Mobil XOM mit einem M-Top im April-Mai 2008 Der Bestand Bewegte sich über dem Oberband im April. Es gab einen Pullback im Mai und dann noch einen Push über 90 Auch wenn die Aktie über die obere Band auf Intraday-Basis gezogen wurde, schlief es nicht über die obere Band Die M-Top wurde mit einer Unterstützung bestätigt Pause zwei Wochen später Auch bemerken, dass MACD eine bärische Divergenz und bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung. Chart 5 zeigt Pulte Homes PHM in einem Aufwärtstrend im Juli-August 2008 Preis überschritten die Oberband Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen Nach einem Pullback Unterhalb der 20-tägigen SMA-Mittel-Bollinger-Band, die Aktie bewegte sich zu einem höheren Hoch über 17 Trotz dieser neuen Hoch für den Umzug, Preis nicht überschreiten die obere Band Dies blinzelte ein Warnzeichen Die Aktie brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegt unten Seine Signalleitung Beachten Sie, dass diese M-Top ist komplexer, weil es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peak blau Pfeil Diese sich entwickelnde Top bildeten eine kleine Kopf-und-Schultern Muster. Signal Walking the Bands. Moves über oder unter den Bands Sind keine Signale per se Wie Bollinger es ausdrückt, bewegt sich diese Berührung oder übertrifft die Bands sind keine Signale, sondern eher auf dem Gesicht von ihm, ein Umzug in die obere Band zeigt Stärke, während eine scharfe Umstellung auf die untere Band Schwäche zeigt Momentum Oszillatoren arbeiten viel auf die gleiche Weise Overbought ist nicht unbedingt bullish Es braucht Kraft, um überkaufte Ebenen zu erreichen und übertriebene Bedingungen können sich in einem starken Aufwärtstrend erstrecken Ähnlich können die Preise die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen Denken Sie darüber nach einem Augenblick Die Oberband Ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Periode einfacher gleitender Durchschnitt Es dauert eine ziemlich starke Preisbewegung, um dieses Oberband zu überschreiten Ein Oberband-Touch, das nach einer Bollinger-Band auftritt, bestätigt W-Bottom würde den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. Nur ein starker Aufwärtstrend Produziert zahlreiche obere Band-Tags, ist es auch üblich, dass die Preise niemals die untere Band während eines Aufwärtstrends erreichen Die 20-Tage-SMA fungiert manchmal als Unterstützung In der Tat, Dips unter dem 20-Tage-SMA bieten manchmal Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der Oberband. Chart 6 zeigt Air Products APD mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli Zuerst bemerken, dass dies ein starker Anstieg ist, der über zwei Widerstandsniveaus kroch Ein starker Aufwärtsschub ist ein Zeichen der Stärke, nicht Schwäche Trading drehte sich um Flach im August und die 20-Tage-SMA bewegte sich seitwärts Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schloss nicht unter die untere Band Preise und die 20-Tage-SMA, tauchte im September auf. Insgesamt schloss APD mindestens fünfmal über dem Oberband Über einen Zeitraum von vier Monaten Das Indikatorfenster zeigt den 10-fach Commodity Channel Index CCI Dips unter -100 wird als überverkauft und bewegt sich über -100 Signal der Beginn einer überverkauften Bounce grüne punktierte Linie Die obere Band-Tag und Breakout begann die Aufwärtstrend CCI Dann identifizierte handelbare Pullbacks mit Dips unter -100 Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für den Handel Signale. Chart 7 zeigt Monsanto MON mit einem Spaziergang auf dem unteren Band Die Aktie brach im Januar mit einem Support-Pause und unten geschlossen Die untere Band Von Mitte Januar bis Anfang Mai schloss Monsanto mindestens fünfmal unterhalb der unteren Bande. Beachten Sie, dass die Aktie während dieser Zeitspanne nicht über dem Oberband schlief. Die Stützunterbrechung und der Anfangsabschluss unterhalb des unteren Bandes signalisierten einen Abwärtstrend , Wurde der 10-Perioden-Commodity Channel Index CCI verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren. Eine Verschiebung über 100 ist überkauft Ein Umzug unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme der abwärts gerichteten roten Pfeile Dieses System hat im Frühjahr 2010 zwei gute Signale ausgelöst. Bollinger Bands reflektieren Richtung mit der 20-Periode SMA und Volatilität mit den oberen unteren Bändern Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Laut Bollinger sollten die Bands 88-89 Preisvorteile enthalten, was einen Umzug macht Die Bands signifikant Technisch sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unterhalb der unteren Band Allerdings sollte relativ hoch nicht als bearish oder als Verkaufssignal angesehen werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullish oder als Kauf betrachtet werden Signal Die Preise sind hoch oder niedrig aus einem Grund Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger Bands nicht dazu gedacht, als eigenständiges Tool verwendet zu werden. Chartisten sollten Bollinger Bands mit grundlegenden Trendanalysen und anderen Indikatoren für die Bestätigung kombinieren. Bands und SharpCharts. Bollinger Bands können sein Gefunden in SharpCharts als Preisüberlagerung Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollte Bollinger Bands oben auf einem Preis gezeichnet werden. Bei der Auswahl von Bollinger Bands erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster 20,2 Die erste Nummer 20 setzt die Perioden für Der einfache gleitende Durchschnitt und die Standardabweichung Die zweite Nummer 2 setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die obere und untere Bänder Diese Standardparameter setzen die Bänder ein 2 Standardabweichungen oberhalb des einfachen gleitenden Durchschnitts Die Benutzer können die Parameter an ihre Chargenanforderungen anpassen Bollinger Bands 50,2 1 kann für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger Bands 10,1 9 kann für einen kürzeren Zeitrahmen verwendet werden Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Stocks Commodities Magazine Artikel.
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